Econometria   

                                                                        

                                                                                    Programa                                                                   "Visualizar/abrir"

 

Ementa

 

Esse curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos uma abordagem teórica dos principais métodos econométricos modernos e a sua respectiva implementação computacional com intuito de prover o aluno de base sólida em econometria, de modo que, o aluno possa desenvolver seus estudos em qualquer área da econometria. Vale ressaltar que, esse curso pressupõe conhecimentos básicos de Matemática (especialmente cálculo diferencial e álgebra matricial) e Estatística (especialmente teoria probabilística).

 

Avaliações

 

A avaliação do curso será composta por duas provas, uma aplicada no meio e outra no final, listas de exercícios (regulares) e um trabalho de curso (versando, preferencialmente, sobre qualquer um dos temas tratadados durante o curso). Na composição da nota final, as provas têm peso de 40%, trabalho 40% e as listas de exercício 20%. 

 

REVISÃO                    

Álgebra Matricial                                                               

Lista de Exercício - Noções Introdutórias 

 

UNIDADE I: O Modelo Linear Geral em Pequenas Amostras                               

1.1.  Estimação de Mínimos Quadrados

1.2.  Propriedades dos Estimadores

1.3.  Inferência Estatística

1.4.  Estimação de Máxima Verossimilhança

1.5.  Previsão, Multicolinearidade e Variáveis Binárias

 

UNIDADE II: Teoria das Grandes Amostras

2.1. Formas de Convergência em Probabilidade e Distribuição

2.2. Lei dos Grandes Números e Teorema do Limite Central

2.3. Processos Estocásticos, Estacionaridade e Ergodicidade

2.4. Martingalas e o Teorema do Limite Central Funcional

2.5. Testes Assintóticos Clássicos (LR, Wald e LM)

 

UNIDADE III: O Modelo Linear Generalizado

3.1. Heterocedasticidade

3.2. Autocorrelação

3.3. O Modelo Generalizado

3.4. Propriedades dos Estimadores e Inferência no Modelo Generalizado

3.5. Método dos Momentos Generalizado (GMM)

 

UNIDADE IV: Modelos com Dados em Painel

4.1. Variações na Matriz de Covariância dos Erros

4.2. Efeitos Fixos e Aleatórios e Heterogeneidade não Observada.

4.3. Os Testes de Haussman e Breusch-Pagan

 

Lista de Exercício

Lista de Exercício 

 

Bibliografia:

 

Livros obrigatórios:

 

• Greene, W. Econometric Analysis. Prentice Hall. 2003.

• Hayashi, F. Econometrics. Princeton U. Press. 2000.

 

Livros Clássicos que podem ser consultados:

 

• Cameron, A. e Trivedi, P. Microeconometrics. Cambridge University Press. 2005.

• Wooldrigde,  Econometric Analysis of Cross Section and  Panel Data. MIT Press. 1999.

• Johnston, J e DiNardo, J. Métodos econométricos. Editora: McGraw-Hill. 4ª edição, 2001.